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レバレッジド・オールウェザーポートフォリオの今後10年のリターンとボラ


hiroさんのROKOHOUSEでレバレッジド・オールウェザーポートフォリオが紹介されています。

ずっと、どうやってレイダリオにレバかけるかな~と興味がありました。
レバレッジド・オールウェザーポートフォリオを紹介する

hiroさんが計算したポートフォリオとは若干異なるのですが、 レイダリオの提唱する経済の4局面でのボラ・リターンを計算しました。

レバレッジをかけていないオールウェザーポートフォリオの出展は以下となります。

レイダリオなどの著名な投資家とアンソニーロビンズの対話も載っており、
オールウェザーポートフォリオ以外にも読み応えがあり面白いです。
オールウェザーポートフォリオ?聞きなれないな?
下の本に詳しくは説明があるわ。少し説明するね。
経済を大きく4局面に分けて、
各々の局面で下がりにくく、儲けを出せることを目指したポートフォリオのことを言うわ!







1.計算するポートフォリオ

計算する2個のポートフォリオを示します。

・レバレッジド・オールウェザーポートフォリオ
割合%銘柄説明リターン%ボラ%
9.4SPXLS&Pブル3倍842
9.4EDC新興国ブル3倍16.564.5
14.2IAU418.5
14.2DBCコモディティ3.7516.75
25.1TMF米長債ブル3倍9.7516.45
28.3IEF米7-10年債3.52


・レバレッジなしのオールウェザーポートフォリオ
割合%銘柄説明リターン%ボラ%
30VTI米株5.514
7.5IAU418.5
7.5DBCコモディティ3.7516.75
40EDV米長債3.259.75
15IEF米7-10年債3.52


2.4つの経済の局面

レイダリオは経済には4つの局面があると考えており、
想定に対する経済成長の高低、インフレの高低により伸びる投資商品が変わると言っています。

4つの局面における伸びる商品を以下に示します。
後ほど、それぞれの局面ごとにおけるリターンとボラを計算します。
レイダリオの4つの局面


3.局面ごとのリターン・ボラ

それぞれの局面におけるリターンとボラを計算しました。

仮定:図に示されている、伸びる商品によるリターンとボラを計算。
他の商品は変動しないと仮定。

レバレッジドレバレッジなし
局面リターン%ボラ%リターン%ボラ%
成長上昇4.214.792.234.6
成長下降3.444.171.833.81
インフレ上昇2.093.581.111.9
インフレ下降5.565.252.955.66


4.まとめ

・レバレッジドのほうがノーレバよりリターンが高い。
・ボラも基本的に大きい。が、インフレ下降局面ではレバレッジドのほうがボラが小さい。
 ⇒もしかしてうまく組むと全ての局面で、 レバレッジドのほうがボラが低いポートフォリオを組める?
  組めた場合、レバレッジドのほうがリターンが大きく、ボラが小さいポートフォリオということになる。最強!(ほんまかいな)
・それぞれの局面で下がる商品を含めて計算は出来ていない。
うーん、やはりリスクが小さいポートフォリオにレバレッジをかけると、リターンが非常に大きくなって良いポートフォリオになるなぁ
そうね!なかなか良いポートフォリオだと思うわ。経済の4局面それぞれで、レバレッジをかけることで大体2倍のリターンになっていて、良い傾向が見られるわね。私もこのポートフォリオやろうかなぁ・・・

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プロフィール

shovet Plaude

Author:shovet Plaude
家族4人のサラリーマンの父(喘息持ち)が40代での早期退職を目指す!
・喘息持ちの平社員が投資をして早期退職
・家族重視のライフワークバランス
・育児休暇取得しながら、マイペースに仕事
・電波が専門の元SWエンジニア、なぜか今は事務系

【投資方針】
・全世界株に長期投資。
・7割はインデックス投資、2割は個別株、1割は仮想通貨+VIX指数など



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