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今後15年に推奨するレバレッジドPF


花粉症最高!@shovetです。

* ゚・*:.。.:*・゜+ d(*´∀`)b うそです +.:*・゜゚・*:. *

花粉症辛いです。。。

話は変わって、

今後15年のJPMAMが予想するリターンとリスクをもとに、レバレッジドポートフォリオのシャープレシオを計算しました。



1.それぞれの銘柄のリターンとリスク


まずはそれぞれの投資商品に見込まれるリターンとリスク。
TLT(米国長期債)、VTI(米国ETF)に関してはJPMAMから抜粋⇒今後10~15年で見込まれるリスクとリターン(JPMAM)
TMF(米国長期債3倍ブル)、
SPXL(米国ETF3倍ブル)、
EDC(新興国ETF3倍ブル)については私が計算しました。

銘柄年率リターン%リスク
TLT2.512.75
TMF038.25
VTI5.514
SPXL842
EDC16.564.5


2.株と債券を組み合わせたポートフォリオごとのリターンとシャープレシオ


それぞれ債券と株式から1種類ずつ選んだ場合の、割合、リターン、シャープレシオの最大値は以下の通り。
※シャープレシオは大きいほど、リターン/リスクが大きく、効率的にリターンを稼げることを示しています。

PF番号TLTTMFVTISPXLEDCaリターン%シャープレシオの最大値
10.863.890.115
223.670.016
30.363.950.106
41.44.670.042
50.275.500.183
60.857.580.097

aはポートフォリオの債券と株式の比率を示しています。債券:株式=1:aです。

3.結論


・EDCを採用したポートフォリオがリターンが高くなる
・TLTを採用したほうが、TMFを採用した時よりシャープレシオが高くなる
・リターンが1番大きくなるのはEDC+TMFの組み合わせ
・シャープレシオが最も大きくなるのはEDC+TLTの組み合わせ

これ見ても、皆さんはSPXLとTMFのPFで行きます?
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プロフィール

shovet Plaude

Author:shovet Plaude
家族4人のサラリーマンの父が40代での早期退職を!
・東証1部上場企業に勤めるITエンジニア。
 節約して、年○百万で株を買う。
・全世界株に長期投資。
・仮想通貨は全体の数%だけ保有。



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