記事一覧

今後15年のレバレッジドポートフォリオのオススメはSPXLではなくEDC


レバレッジドポートフォリオ

今後15年のJPMAMが予想するリターンとリスクをもとに、様々な組み合わせのレバレッジドポートフォリオのシャープレシオを計算しました。

リターン、シャープレシオが高いのはEDC(新興国3ブル)を採用したポートフォリオでした。

では、詳細をどうぞ。
最近レバレッジドポートフォリオが流行っているな。SPXL?で始めるとしようか。
待って!SPXLも良いけど、EDCも捨てがたいから説明を聞いて!




1.それぞれの銘柄のリターンとリスク

まずはそれぞれの投資商品に見込まれるリターンとリスク。

TLT(米国長期債)、VTI(米国ETF)に関してはJPMAMから抜粋
今後10~15年で見込まれるリスクとリターン(JPMAM)

TMF(米国長期債3倍ブル)、 SPXL(米国ETF3倍ブル)、 EDC(新興国ETF3倍ブル)については私が計算しました。
銘柄年率 リターン%リスク
TLT2.512.75
TMF038.25
VTI5.514
SPXL842
EDC16.564.5


ポイント

EDC(新興国ETF3倍ブル)は、SPXL(米国ETF3倍ブル)の2倍のリターンが得られる見込み。

2.株と債券を組み合わせたポートフォリオごとのリターンとシャープレシオ

それぞれ債券と株式から1種類ずつ選んだ場合の、
シャープレシオが最大になるときの割合・リターンを示します。

※シャープレシオは大きいほど、リターン/リスクが大きく、効率的にリターンを稼げることを示しています。
番号TLTTMFVTISPXLEDCaリターン%シャープ レシオ
10.863.890.115
223.670.016
30.363.950.106
41.44.670.042
50.275.500.183
60.857.580.097


aはポートフォリオの債券と株式の比率を示しています。債券:株式=1:aです。


ポイント

リターン最大:EDC(新興国ETF3倍ブル)+TMF(米国長期債3倍ブル) シャープレシオ最大:EDC+TLT

3.雑学:SBI証券で買えるレバレッジ銘柄

SBI証券会社で買える一覧を記載します。
銘柄説明
SPXL米国ブル3倍
SPXS米国ベア3倍
EDC新興国ブル3倍
NUGT金鉱株ブル3倍
DUST金鉱株ベア3倍
TMF米20年超債券ブル3倍
TMV米20年超債券ベア3倍
DRN米国REITブル3倍
DRV米国REITベア3倍
TNA米株小型ブル3倍
CHAU中国A型CSI指数ブル2倍
INDLMSCIインディア指数ブル3倍
RUSLロシアブル3倍
CURE米国ヘルスケアセクタブル3倍
FAS米国金融株ブル3倍
LABU米国バイオテセクタブル3倍


ポイント

案外色々なレバレッジETFを日本の証券会社でも買うことができる

4.結論

・EDCを採用したポートフォリオがSPXLを採用した時よりリターンが高くなる
・TLTを採用したほうが、TMFを採用した時よりシャープレシオが高くなる
・リターンが1番大きくなるのはEDC+TMFの組み合わせ
・シャープレシオが最も大きくなるのはEDC+TLTの組み合わせ
・EDC, TMFなど様々な商品をSBI証券でも購入できる。
オススメ記事1

レバレッジETFを買う時は上げ相場?
topブログレバETF相場

オススメ記事2

EDCを購入した成績を公開中!
top成績



案外EDCも悪くないじゃん・・・
そうね、私はSBI証券でEDCをジュニアNISA口座で買っているわ!
>> 投資成績(AI、NISA、ジュニアNISA、確定拠出年金) <<
ただし、変動は非常に激しい点は要注意ね。

関連記事

コメント

シャープレシオ

シャープレシオ…
勉強になります!!

Re: シャープレシオ

シャープレシオ=リターン/リスクですね。

リターンの結果しか見ない方も多いですが、
本当はシャープレシオをちゃんと確認したほうが良いですね~

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

shovet Plaude

Author:shovet Plaude
家族4人のサラリーマンの父(喘息持ち)が40代での早期退職を目指す!
・喘息持ちの平社員が投資をして早期退職
・家族重視のライフワークバランス
・育児休暇取得しながら、マイペースに仕事
・電波が専門の元SWエンジニア、なぜか今は事務系

【投資方針】
・全世界株に長期投資。
・7割はインデックス投資、2割は個別株、1割は仮想通貨+VIX指数など



にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
よろしければクリックを♪

ブログ資産化ゼミの紹介

shovetも参加しているグループの紹介。
興味のある方は画像クリック↓
180408-4.png