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確定拠出年金の運用でモメンタム戦略をやってみると?


@shovetです

1つの戦略で投資をすると、
その戦略が失敗すると大ダメージを負う可能性があります。

そこで、これまでの投資に新たなモメンタム戦略を足すこととしました。

投資戦略
普段の投資世界分散長期投資+αのスパイス投資
確定拠出年金モメンタム戦略


確定拠出年金やidecoは
モメンタム戦略の弱点を打ち消せるため
良い作戦と考えています。

今後の具体的なやり方について記します。




1.モメンタム戦略とは勝ち馬に乗る戦略


モメンタム戦略とは、上がっている商品を買って、下がっている商品を持たない戦略です。
カーネルさんが 「説明・シミュレーション」を実施されているので割愛。

詳細な説明を要する方はモメンタムウォーカーを。
デュアルモメンタム戦略など、
論文で有効性を示されているもっと手の込んだ戦略も記載があります。


※私は購入・読了済


1.1.過去のシミュレーション結果から見るモメンタム戦略の有用性

カーネルさんのシミュレーション結果を参照します。
モメンタム戦略1
前提
・年始に1回ポートフォリオの見直し
・過去12ヶ月の成績が良かった投資先に100%の資産を投入
・モメンタム投資先はS&P500, 長期債、総合債券、金、コモディティ、短期債。
・検証した期間は87年3月〜2018年3月

銘柄利回り(%)
モメンタム1,700
S&P5001,000
All-weather750

この結果から分かることとしては
年に1回ポートフォリオを見直すだけで、S&P500のホールドの約2倍の利回りを得られたということです。


1.2.モメンタム戦略の弱点
1.ポートフォリオをガラリと変えるので、そのときに手数料を引かれる
2.既に価格が上がった物を買うので
  (直近の過去のデータを見て買うので)、
  高値掴みしやすい。

1.の弱点については確定拠出年金やidecoだと手数料がかからないため、
非常に良い組み合わせであることが分かります。

2.については過去が伸びているので、
  これからも伸びる、という前提に基づいた戦略なので仕方無いです。。。



2.やり方は年に1回ポートフォリオを変えるだけ


私が採用するやり方は非常に簡単です。

・年に1回ポートフォリオを見直す
・投資先は、弊社の確定拠出年金の商品一覧
・過去1年で1番パフォーマンスの良かったものに100%投資する
=>来年の4月までフィデリティ・日本小型株・ファンドを100%とします。
  
商品一覧(赤枠のをここから1年買い続けます)
確定拠出年金商品一覧


本当はもっと手の込んだやり方のほうが勝てる気はします。

が、単純なやり方だからこそ、市場の裏をかけると信じて実施します。
・・・ゴチャゴチャやってる奴らを全てをぶっ飛ばす!!!!!
ぶっ飛ばす



3.まとめ・勉強熱心な方へのリンク


・シミュレーションによると、年1回ポートフォリオを変えるだけでS&P500の2倍の成果を得られた。
・shovetは今後1年間フィデリティ・日本小型株・ファンドを買い続ける。

1ヶ月ごとに成果を載せます。

何月18/5/13
拠出金累計(円)318,000
資産評価額(円)321,096
評価損益(円)+3,096


これで勝てるなら、最高に良い作戦です。


皆さんもモメンタムウォーカーを読んで、ideco、確定拠出年金で試行錯誤されてみてはいかがでしょうか?
うまくいけば年率10%も夢では無いと
勝手に妄想しています。
※今後15年間の株式リターンは5%と言われているので、
 それの2倍のパフォーマンスが出れば10%です。






今回はここまで。


ピクテバリュー宣言
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私がピクテから学んだことを随時更新しています。


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プロフィール

shovet Plaude

Author:shovet Plaude
家族4人のサラリーマンの父が40代での早期退職を!
・東証1部上場企業に勤めるITエンジニア。
 節約して、年○百万で株を買う。
・全世界株に長期投資。
・仮想通貨は全体の数%だけ保有。



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